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收到贷款公司的威胁短信，可以考虑通过以下途径进行举报。
1、前往当地公安机关：可以前往当地的公安机关进行举报，他们将会对威胁短信进行调查和处理。
2、联系相关贷款公司客服：如果短信是来自于某个贷款公司，可以直接联系该公司的客服部门，说明情况并要求他们停止发送威胁短信。
3、向当地市场监管部门举报：如果认为贷款公司的行为涉及违规操作，可以向当地的市场监管部门进行举报。
4、举报短信骚扰：针对威胁短信的骚扰，可以通过手机安全软件或者运营商提供的举报渠道进行举报，例如短信举报、电话举报或者在线举报等。
在举报时，建议提供尽可能多的证据和信息，包括收到的威胁短信、贷款合同等相关文件，以便相关部门能够更好地了解情况和进行调查，也要注意保护自己的个人信息和隐私，避免泄露给不必要的风险。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。